Chris Lan2019-11-18 11:19:10

同学你好，你可以参考原版书V4的432页，这两个方法是以两个人命名的算法。一个叫Pearson IC，另一个叫Spearman rank IC。
The Pearson IC is the simple correlation coefficient between the factor scores (essentially standardized exposures) for the current period’s and the next period’s stock returns.
The Spearman rank IC is essentially the Pearson correlation coefficient between the ranked factor scores and ranked forward returns.