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CFA三级
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权益 reading29书后题15题, 根据金诚总复习-权益pdf 457页的summay,这题完全符合左下bottom-up systematic, 并且经典题讲解视频有误,diversify且no factor timing的应该是systematic 该题应选B,请澄清,谢谢
已回答第二个点很奇怪 1.说他不管long short都能获利 2.能放大收益和亏损 这两点不是很矛盾吗 他用了short是为了long 更多 也就是2所说的放大收益亏损 并不是为了对冲啊 而1的意思不就是对冲情况下才产生的嘛? 麻烦老师解释一下!谢谢!
之前老师讲Term spread时,说到,长期利率下降,短期利率上升时,应该买长期国债券,因为长期利率下降将导致长期债券价格上升。这里我理解,应该投资利率下降的债券。 但讲到这里,国债利率=实际利率+I,老师说当I下降,国债名义利率不变时,实际利率会上升,应该long国债。这里和term spread讲的理论会不会有点矛盾呢?实际利率上升,如果借鉴term spread的分析结果,不就是价格会下降,应该short国债吗?
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- 这道题约掉百分号我觉得是错误的,因为如果把百分号带入进去,实际结果比题目中的结果大100倍,原版书课后题P106页,我算出来答案是43287,可是结果是4317774,请问我可否说原版书出题不严谨?