-
CFA三级
包含CFA三级传统在线课程相关提问答疑;
专场人数:1383提问数量:38160
老师,关于广告的这道第36题,原版书课后题答案写的是,必须有period to date return + either 1、3、5 years annualized return or 5years of annual composite return. 但我们课上学的有三种情况都可以,可以只披露1、3、5 或1、3、5+ period to date return 或period to date return + 5年annualized 如果按课件36题做法没有问题?? 请问一下到底能否只披露1、3、5年annualized return?
老师你好,关于casebook P413页的C题,我有几点疑问 1,这道题的value计算方式非常奇怪用的是一个money outlay的方式,从答案第一步中可以到看到,他是用购买股票支出的费用-卖出期权收到的钱,将整个整体作为一个value.第一个问题是 请问为了这个money outlay 可以按照无风险利率复利呢? 2,这道题最后市场价格的815和一开始的800相比较行权价825,应该是越来越接近ITM,这样的期权不应该premium越来越低吗为什么会越来越高熊29.42涨到35.30? 3,期权费是一开始卖出option的时候收到的钱,计算headged opsition的时候要减去新的期权价格*数量呢?期权不是只有一比发生在期初的payoff吗?
已回答老师你好,在做到trading这部分的casebook的时候,比如P474的B,这里要求辨析VWAP,TWAP和IS的优劣势,但是PPT中没有上过TWAP的部分 在题C和之前的题目中都出现了要求辨析这三个Rebalance strategy,但是在PPT中没有也没在课上讲过 上述两个是不是因为教材修改的原因还是漏了没讲呢?
已回答精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- 这道题约掉百分号我觉得是错误的,因为如果把百分号带入进去,实际结果比题目中的结果大100倍,原版书课后题P106页,我算出来答案是43287,可是结果是4317774,请问我可否说原版书出题不严谨?