老师这讲视频里的最后的例题，是不是根据协会最新勘误，这类题都再不用乘以YTM了？同是这个例题，如果不乘以YTM，您看我这样解答对吗？

这道题原文中没有对应内容是吗

在图像上，ATM，OTM，ITM的区别，我不懂为什么只能选ATM，而且看老师画的图像也没有大区别。就是买个call,put，画图的时候哪个上面，哪个左边，这种叠加的图不知道具体怎么画

第四题，为什么80是deta接近1而90deta接近0，合起来他们就接近1呀

Q8, return based 是基于历史数据，holding based是基于当前持仓。为什么在factor model方法下，添加一个新的factor，会影响当前持仓进而影响holding based的时间截面风格判断呢？但按理说不应该影响。

这道题选2是怎么考虑的

Q4，选项C为什么不对？

Q2, liquidity、allocation、index weight，这三个方面的限制，分别具体限制的是什么头寸？如果不是限制同一个头寸，为什么可以横向比较？

Q2，“the contribution of Asset 2 to Manager C's portfolio variance”这个得到的是一个具体数字，而不是一个比值，对吗？指的是具体的Asset 2所带来的variance，而不是Asset 2对于整个portfolio variance的贡献占比？为什么叫“contribution of ... to...”，令人费解，竟然不是指风险比重

老师，把客户的portfolio给独立第三方机构看，不涉及泄露客户隐私或公司投资策略隐私吗