Ava2024-07-31 22:33:45
Ava这里怎么求的security selection？没有数据啊
回答（1）
开开2024-08-05 14:49:42
开开同学你好，
把absolute这一列各因子的值加总起来就是factor tilt return
security selection是总的active return-factor tilts return轧差出来的。也就是认为因子部分解释不了的active return就来自于security selection。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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可是这里active return是通过A+B求的啊，也不是已知数
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这个地方只是给你展示active return由这两部分构成。实际上很好求，知道组合的收益，知道benchmark收益就能求出来。这两项是最基本的数据。只不过这个案例中没有直接给你，而是以表格的形式帮你把细分数据算好了。
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