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CFA三级
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我记得有一个例子，因为视频太多，实在记不起来什么地方说的。就是我手上有中石油，觉得中石化会比中石油表现更好，但因为机构都是大单为了不影响市场，我可以用衍生品short 中石油，再long 中石化的futures（或其他衍生品） 这也是long short 策略么？但这个策略没有两个alpha 产生啊？
已回答1.long short ,portable alpha,market neture三者有什么包含关系么？ 2.complete fund approach和alpha beta separate 之间有什么区别？
已回答精品问答
- 老师，请详细讲解一下该科目LM3课后题的Q16，我主要对forward rate bias不太理解，谢谢。
- 第2题，AMC不就是公司版的Code and ethics吗？和个人的肯定不一样吧，作为公司怎么遵守个人的啊？如果公司可以遵守个人的，那还需要AMC做什么？
- 我的天呢，这道题到底咋做的，这个1.75%是每日波动率，是方差还是标准差？为什么要除12？崩溃😫有的地方的答案要乘ytm，有的地方不乘，到底咋个逻辑，崩溃暴走
- 为什么SD=DTS/OAS呢？
- 老师这里最后一句说错了吧? charged per transaction?不是per year吗
- 这里第三问，考虑了融券成本和股票股利后，套利利润这里的分析没太听懂，请老师再解释一下，谢谢！
- 请问老师，答案这句话如何理解：A short calendar spread is appropriate if the expectation is for a decrease in implied volatility or a big move in share prices that is not imminent. If a long calendar spread is implemented, the expectation is for a stable market or an increase in implied volatility. 谢谢
- 请问一下，vwap在算的时候，买单和卖单是不是各论各的，也就是说卖单有一个vwap，买单有一个vwap，是这样吗
