袁同学2020-06-07 16:10:50
袁同学原版书reading24 的第11题，题目问的是如果计算 information coefficient 需要用到的数据，我的理解是在进行回测实验的时候，是从现在的这个分数也就是FS(t)通过模拟预测出出FS(t＋1),然后通过FS(t＋1)推测的回报率与真实的SR(t＋1)回报率对比，来比较模型的准确性？所以需要FS(t)和SR(t＋1)，这样理解对吗？
回答（1）
Kevin2020-06-08 10:59:37
Kevin同学你好！
IC的定义：一般表示所选股票的因子值与股票下期收益率的截面相关系数。
所以，按照定义即可求解IC。并不需要FS(t+1)，也不是两个回报率对比。
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