老师，冲刺笔记下册第46页UK10年6个月收益应该是0.55%除以2吧，上一道例题就是按照半年除以2算的

老师，原版书第六本R36部分，第250页，我画圈的地方，为什么the wider the dispersion of distribution，the smaller the expected cost of 两类错误？离散程度越大，不是说明有可能收益率差异非常大吗，那选错基金经理，导致收益率特别低，成本不应该更高吗？

factor based 方法里可以对更看重的因子赋予更高beta值，此时组合收益和风险不就超过benchmark风险和收益了吗，这时候是不是就算主动投资而不是被动投资了呢

老师，我对于为什么不是根据有效前沿构建的不是很理解。同时不太理解为什么最优化组合构件方法有可能不再有效前沿上：如果不在的话，就说明有更优化的组合，而根据风险因子构建的组合是跟踪指数的，是不是说明指数基准也不是最优呢？这种情况下找到最优组合主动投资不就好了吗？这时最优化被动投资的意义不就没了吗？

老师，有效股票数如果算出来是小数位，是向上取整、四舍五入还是就这么写呢？我理解有效股票数，是不是应该向上取整

老师，请问什么是除权，什么是除息呢，不太理解除权除息日

老师，covered call策略是不是在大跌也可用呢（即不一定要求预计未来股价小幅波动才可用）？

完全分割的情况下，sharp ratio(i)=sharp ratio(GM)?

老师好，这里“追溯”的概念是什么？ 然后我听了两个老师讲这个绿色方框里的知识点我都没明白。。。。 请您用文字解释一下吧，多谢！

这里rebalancing 相当于short volatility，没有听明白，请解释一下～