老师，麻烦问下，中册159页这段能解说下吗？看不懂，谢谢！

讲义第一行公式和最后一行公式联立，推出futures和CTD的duration相等？ 还有老师推演过程的第三个等号，为什么再乘一个CF？

老师，麻烦问下，CML2007年题C问，在中册113页，第一段说Black-litterman reverse engineers the expected returns implicit in a diversified market porfolio, 这里的revese 是名词吗？

老师，麻烦问下，CML2010年的题A问，在中册99页，用corner portfolios线性差补出来的点应该不一定在有效前沿上吧？为什么这里说是在有效前沿上呢？

这里相关系数是不是印错了，Rfc和Rfx的相关系数

老师，麻烦问下，2013年132页，A问答案里的asset/liability mismatch, 这里的‘/ ’是什么意思呢？

老师，麻烦问下，2016年的A问，为什么一次性费用one time initiation fee要减掉呢？这部分也是要从endowment里拿出来的啊

老师，麻烦问下，52页第二段第一句话说不能对冲持有的股票，那为什么可以用put呢？put不算对冲吗？

老师，麻烦问下，17页这里，书上的应计等价谁是blend taxing enviroments, 这里不是混合型是专门针对资本利得型的吗？还有，这里的8%是税前的吗？题目里好像并没有说

老师，麻烦问下，这里的g/e是什么呢？