Joe2021-04-04 21:45:16
Joe请问固定收益部分2015年的casebook第A题，怎么理解？谢谢
回答（1）
Nicholas2021-04-06 11:40:30
Nicholas同学，早上好。
题目信息The fund’s mandate requires the effective duration of its portfolio to match that of its benchmark. 即要求组合和基准的有效久期匹配。
那么我们会看到第一个情景中，较小的平行移动并没有违反这一要求，且较小的平行移动下，有效久期匹配仍然是有效的；
第二个情景中，关键利率发生变化，但是题目的要求中并未提到关键利率久期匹配的问题，即只要满足组合和基准的有效久期匹配，就是没有违反要求的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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