在构建Covered call strategy中课件提到，需要Short a In-the-money 的call。问题（1）是不是应为ITM call容易行权，所以premium会比较高的原因？ 问题（2） C.C图形中Long stock是一条K=1的直线，直线与stock price相交的点，是不是就是S0。CALL的行权价格X≤S0。问题(3) 用out-the-money的call是否也可以构建C.C，图中画的不知道对不对。最终C.C对市场的观点是什么？S(t) 只在S(0)和X之间波动?

pretax nominal return 先算税后，再减去inflation 是real return。为啥不先减掉inflation再税后这样的顺序？

case book 2017和2015关于regret-aversion这个，有疑问。2017的5C说积极买上涨的股票是这种行为偏差的表现。那2015年A对于价格从55-66的股票为什么行为不是买入么？

原版书讲义27页中collar的maximum loss是不是应该再加一个符号？自己推的过程和冲刺笔记上的，好像都和讲义上差一个符号？

原版书讲义57页，例题第三问不太明白，由于put option份数求出来是N=-1/（0.64-1），是一个负数，所以sell put option 吗？

请问straddle中的breakeven是怎么算出来的？

Case3的第5题的C选项，想麻烦问下"blended indexing approach"是不是必定包含full replication? 谢谢老师

老师，statement2不对在哪里

老师请问第四问的选项A为什么不对？

关于client goal的return计算，老师说很重要，但在基础班的讲义或是冲刺笔记里头貌似都没有见到呢，请问在学习资料哪里有提及到？