黄同学2021-08-07 19:55:45
黄同学ss4 CME的 Q1-3中，公式为什么不考虑residual risk？ 而在CME的Q5-3中，答案考虑了residual risk？
回答（1）
Nicholas2021-08-09 18:28:45
Nicholas同学，晚上好。
在同学贴的图中上面的是Variance，下面的是Covariance，是不一样的。
因为两个资产的残差是独立的，不相关的，因此在协方差中是没有残差项的。
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