这段文字表述看着感觉没问题啊，我选的A没有违反，答案描述的意思我觉得也就那么回事，老师再讲讲。

道德这道题目，文章段落和问题以及解析如图所示。感觉好牵强阿，请老师再解答一下。

老师，asset rebalancing中讲到过：The higher the correlation of the asset class with the rest of the portfolio (a portfolio tends to move with the asset class), less likely that further divergence will happen, therefore the wider the corridor since the allocations tend to stray more slowly from the target. 我当时在群里问过这个问题，老师的解答是如果资产间相关性上升，则偏离target weight可能性越小，因为，就算一个资产涨或跌，另一个资产的value会同向变动，使得总体的weight不会变太多，因此可以考虑更宽的corridor width。我现在复习的时候又有新的疑问：相关性大导致偏离target weight可能性越小，这个我明白。我不明白的是：既然偏离target weight可能性越小，那不是应该缩小corridor吗？因为不太可能偏离target weight，所以rebalancing的可能也不大，从而transaction fee也应该很小，那缩小corridor不是正好合适吗？

老师，bpv CTD究竟是如何计算的？公式是什么

这是原版书课后题，这一章节的第一个case的第11小题。为什么这道题要选b？B选项在题目中已经体现了出来，是有代表性偏差的。代表性偏差体现在了我标黄的这一段。

这是原版书课后题的第二个case中的第七小题。第三个发现也就是选项c为什么不能选？损失厌恶的一个表现之一也有可能会是集中于几个资产里。因为有了损失，所以在这几个资产里就越来越集中。

为什么cyclical asset在initial recovery会表现的很好？（我能理解股票因为是基于复苏预期所以会有比较好的表现，但此时正在经济周期的底部，为什么周期性资产还有会好的表现？除非是逆周期资产）另外cyclical asset在late expansion阶段的表现我也无法理解，按理此时正值经济最繁荣时期，这类资产的表现应该最好才对。

这是原版书课后题的第一个case中的第五题。答案中是选c，但是这个题目中是没有只字提到和bpT相关的概念。感觉选项a才是正确答案。因为前景理论是在说有损失厌恶。下跌的情况，跌的多才会卖上涨的情况，上涨的少也会卖。所以应该是在。上升的时候，风险厌恶的多。下降的时候风险seeking

这是原版书课后题的第一个case。其中，第二题的第一个选项。为什么不选他？技术分析是只包括移动平均线一类的吗？我看第一个选项中，在表述的也是和技术相关的期权一类的。

你好，这个roll不太理解，超配了长期债，duration的影响是shift，flatten是slope,为什么远端变平坦会limitrollreturn?