赵同学2021-10-18 19:04:38
赵同学在两个组合的active risks, absolute risks, costs, manager alpha skills都一样的条件下，active share越高越好的原因是什么？
回答（1）
Nicholas2021-10-19 17:49:26
Nicholas同学，下午好。
这句话出自原版书，但书中并没有展开阐述。我的理解是在组合的风险相似的情况下，active share越高体现出组合运用了更多的投资经理的alpha skill，未来的expected return可能更高。如果active share不高的话基本就是和benchmark差不多的收益了。如果还理解不了则建议当结论记忆。
请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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