按照第一题算出来的贝塔0.58，不等于相关系数乘以资产标准差除以市场的标准差（0.39*14%/11.39%）。 这样就导致了： 第二题里面市场的RPm=7.2%-3.1%=4.1%，可以直接得出，再乘以贝塔0.58，4.1%*0.58=2.387%，不等于答案算出来的资产RP 给出来的相关系数数据是多余的，还和已有信息产生了冲突。

老师这两句啥意思。

请问第三题，current price is 50, call option的strike price is 60，是OTM，所以越接近expiration的时候，OTM坐实了所以delta越接近于0(越small)； 如果这题变成put option,比如current price is 40, put option的strick price是40，也是OTM, 也是shorter maturity with smaller delta吗？(考虑到delta put = delta call -1 ) 它们的趋势是不是一样

这么写能得分吗

老师您好，请问第一题，题目中有说明这个同事是隶属another department，怎么判断主人公是否参与其activity？

老师，这题，负收益，还有active return吗？

B: 抛开range不说，fixed-income asset class与组合资产的相关性不是很低吗？

这里提到value-weigheted,发股利时候也不用balance，有点不太理解，股票拆分合并时候，市值加权不调整，价格加权调整除数使得点位不变，对吧。发股利时候两种都要怎么调整吗？

第三题为什么算浮动端要考虑时间，equity端直接用算出的收益率

第一题，contract size100000怎么理解？