大同学2024-10-28 15:38:01
大同学老师，straddle策略，call和put即使执行价相等了，premium可能是不等的吧？以及，对ATM/OTM是否有要求呢？
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Chris Lan2024-10-29 16:57:45
Chris Lan同学您好
straddle策略的期货都是ATM的，这个策略的本质是获得波动的收益，因此他以标的资产当下的价格为锚定，只赚波动的钱，因此是用ATM的期权。而ATM的call和put的premium可能是不同的，但这个策略是long call long put，因此对我们来说，我们是支出两笔期权费，只是两笔费用可能不同，所以这个策略的构建成本比较高。
Strangle：由out-of-the-money (OTM)的call和put组成的straddle，因为是OTM，因此option premium更便宜，构建的成本更低（优点），但执行价区间比较宽，更难获利（缺点）
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