老师，讲讲这个大题

老师，帮忙讲一下问号的部分，谢谢

long risk resversal.如果投资者认为call的隐含波动率很大，那么会不会变成 long put short call?

他加入了supplier 同时又是子公司的董事，这个不违规吗？conflict of interest

bear steepning等一系列概念课件中好像未提到

Mahe 这个公司是这个综合指数 composite的客户，这个关系怎么理解？它是个制造业公司，对方只是编制指数的。能否详细解释。多谢

能详细对比分析一下，composite，index，sector index，portfolio之间的区别和联系吗？多谢

老师，为什么这里只要保证delta等于零就可以了呢？一个投资组合的影响因素会有很多，就算delta是零，也不代表剩余的影响因素就只是波动率啊。比如说要是债券那就对利率有很大的依赖

老师，你好，原版书reading 13的example 1中，在计算portfolio的价格变动百分比时，portfolio中不同债券的权重只需要在计算duration时考虑，而计算convexity时不需要考虑？能否解释下？

老师好 百题case Marcia Lopez 第四题 using an avg return for the model's portfolio's performance为什么没错？谢谢