上一章节讲到 positive butterfly 是 humped 有肉峰 那么不是对应左边这张图？negative是saucer类似茶托 都是凹进去的那应该是右边这张图，可是课件展示完全相反，怎么去理解这个抽象的概念？

既然OTC市场由CCP监管，那么不是要推翻以前说的场外市场缺点是有对手方风险了？

这边说随着到期日临近价格会升高，但是对于那些本身溢价发行的债券来说 价格临近到期日是慢慢下降的，这不是矛盾了吗？

老师 第三问 为什么越临近到期delta越小呢？这是什么知识点？

老师这里第二种分开来用modified Dietz和第三种Aggregate为一个portfolio后再用修正Dietz计算，结果会有什么影响呀？

老师 第四问在计算HHI时 为什么不能直接像图二这样计算 直接就是权重平方求和还要单独再✖️股票在组合的权重呢？

没有大的现金流流入，每月度估值计算TWR；有大的现金流的时候，按大现金流的节点重新计算估值后，需不需要把这个新的时间节点代替原有的，往后顺延一个月再做下一次估值计算？比如第1个月计算评估了，在1又1/3的月份大现金流进入了作为小节点重新计算评估了，到第2个月的时候还要计算评估吗？那在2又1/3的节点要去评估吗？假设后面没大的现金流流入，之后一直按1、2、3、4时间节点，还是一直按1又1/3，2又1/3，3又1/3的新时间节点来呢？

组合组到底是什么意思呀？起到什么作用的呢？和total firm assets有啥区别

请问这里老师举例的-0.14%激励费，负数怎么收呢？是基金经理给客户交0.14%的钱吗

put的价值跟波动率成正比这里没太理解