长同学2025-02-25 13:52:16
长同学老师，这里说负债久期匹配上了资产的久期，为什么相关系数就会增加呢
回答（1）
Simon2025-03-17 09:48:56
Simon同学，上午好。
因为ΔP/P=-MD×Δy。久期表示是利率变动1%，资产/负债的收益率的变动幅度。
如果资产和负债的久期匹配，每次利率变动Δy，那么资产和负债的ΔP/P变动幅度都是相同的。意味着它们对利率变化的敏感性一致。所以相关系数增加。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片