第一题statement2错应该是因为要用Macaulay duration吧？老师讲错了？

這個第四題 投資fixed income為啥需要投行？ 不是找private banking應該更合適嗎？

第二問是不是說portfolio value是USD 所以portfolio本身是long USD 所以他需要持有一份short USD的forward 來hedge USD一個月後貶值的ri s k

這裡為什麼是第一步是賣USD？ portfolio是美元計價的所以是hedge 美元risk 所以是short USD？ 如果題目portfolio是EUR計價的話 就是long USD麼？

這個答案沒懂 他倒是在說volatility 還是currency ？變來變去的 他是把currency當作volatility trading在做是嗎 同個strategy？

這裡hedge ratio = 1 有什麼意義存在麼？ 沒明白 如果不是1呢？ 如果是2有什麼變化麼？

這裡為什麼是知道是floating reference rate 題目裡也沒有

请问Practical Skills Module可以在考完试再做吗？

这里是不是写错了，swap rate 应该在yield基础上加，而不是在coupon rate 上加？

固定收益中，与duration 或 spread duration相关于delta p的计算，是由duration与delta yield相乘？什么时候还要乘以p?