李同学2026-04-11 15:18:52
李同学butterfly spread的在这里的定义是什么
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Simon2026-04-13 13:06:53
Simonpositive butterfly对应negative butterfly spread。
形状上，positive butterfly像一只展翅的蝴蝶，所以叫positive butterfly。但是中间利率下降，两端利率上涨，Butterfly spread= −Short-term yield + (2×Medium-term yield) −Long-term yield= −YS+2×YM−YL ，所以是negative butterfly spread。
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