老师，官网Pure Case Scenario第四题，银行的loan为资产，deposit为负债，由于资产和负债的投资期限不同，会存在期限错配，往往是Da大于Dl，所以当利率上升时，asset下降更多，所以会有shortfall risk。此题利率上涨，为什么时asset下降？

老师直播中提到，涉及到多个交易日的，arrival price是第一次订单下到市场时的价格，图中的官网题，因为没有写第一天订单发送市场时的价格，只写了第二天订单发送市场时是79.5元，因此arrival price是79.5元，对吗？总结：假如第一天交易订单发送市场时是79.1，没成交，第二天交易再次发送订单到市场时79.2，arrival price是79.1？

long-short CDS strategies是否需要BPV相等，是否等于duration neutral？这三道题为什么有的需要有的不需要

这里的第一题的bias怎么好几个都和平时学的不一样？考试也会出这样的bias吗？比如myopic的那个都没见过

22年8月份考过的题，23年2月再考的可能性高吗？最近的趋势是怎样的？

考前直播视频中，老师说要特别留意R19对冲章节中的Example，它是冲刺笔记中的Squaw Valley那个计算费用的题吗？

1.long stock标普500beta normal和crisis分别是正相关还是负相关？2.同理short stock呢？这种问题思路是啥？

如果是long call 我标紫色银光笔那四个大概会是个什么数据呢？

老师那个三级考前直播中说currency swap的计算很重要，请问我们需要参考哪道题？

单liability的cash flow matching, 按道理单现金流都没有dispersion，那应该不需要convexity最小吧？因为都无论liability还是asset都没有structure risk。