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151***272023-02-13 19:28:01

long-short CDS strategies是否需要BPV相等，是否等于duration neutral？这三道题为什么有的需要有的不需要

回答（1）

Nicholas2023-02-14 14:21:57

同学，下午好。
题目中提到就需要，不提到就不需要，因为底层逻辑都是需要久期中性的，以维持原有的主要风险敞口，不过投资组合经理可以有自己的观点，例如预期利率的大方向是下降的，则更多加久期以获益。

加油，祝你顺利通过考试~

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