12023-02-13 17:39:13
1如果是long call 我标紫色银光笔那四个大概会是个什么数据呢？
回答（1）
开开2023-02-15 14:22:42
开开如果是long call，
normal crisis
S&P 500 显著为正 显著为正
VIX 不确定 可能比normal时小
正常情况下，long call是做多VIX的，但long underlying asset是做空波动率的，结合起来不确定。
crisis时，股价下跌，call更加OTM。ATM的call对volatility的敏感度最大，越是OTM的call，敏感度越小，所以crisis是整体的VIX敞口下降。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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