文中说固定利率债券的duration是75%的maturity，浮动利率债券的duration是50%的muturiy，怎么推出来的？

课后题reading31question14B，答案为什么是说19到20天，一个月交易日算多少天，可不可以直接说5% will loss more than 3million这样

能说详细些吗？我已理解fixed的duration大于floating的

Reading37的36小题，做广告的时候怎么披露业绩？是否披露了benchmark一年三年五年的return，所以也必须披露composite一年三年五年的return？

Reading35原版书后习题第十一题，delay那部分的计算原理是什么？10和9.99分别指的是哪个价格？

固定收益2017年上午题，q9 C题 第3. 今年在回答时是不是就说conv A大于conv L?但是题目中没提conv呢？

例题：1.61是6个月后的买家，1.634是3个月后的卖价，不应该用6个月后的卖价么？

课件ppt129这里的weights要交换，那不是要交换40m的np吗？怎么是30

课件ppt111说到semi-annually reset swap，the duration of the floating payment is 0.5,但是视频里老师说的是0.5*reset term，就是0.25，这是不是矛盾了

请老师分析一下影响asset class corridor的因素，例如volatility,correlation,cost以及risk tolerance等