求Equity Swap的value的这道题，为什么直接拿2%来乘，而不是通过spot rate来算一个C？也就是fixed coupon rate

这个知识点有更好的例子可以理解吗？王老师课上讲的未来预测过去的例子不是十分理解

R33教材课后第2题: 在用计算器bootstrapping求year 2 spot rate的时候，我是先得到105/(1+z2)^2的结果，把它抄下来，再拿105除以这个结果。最后得到显示4位数的0.015。答案这一步给到0.015019。我计算的year 3 spot rate也是不够精确。最终结果正好等于错误选项。我想知道我一定要把计算器位数设置为6位还是可以怎样做把中途计算结果保存？

discount rate 为什么不是 ＊（1-0.4），为什么是 ／（1+0.4）

合并中有一种吸收合并 就是合并完之后B公司没了 就直接是A 老师说这种是不用并表的 那图二这种收购了100% 不就是直接吸收完了一点不剩吗

为什么/ 365, 不是 只有100天吗

Q2的最后一问G中，为什么说significant F 是P value呢？

什么时候swap rate等于par rate

老师swap rate是利率互换里的固定利率吗

老师，请解释一下Q10与Q11的逻辑吧。谢谢