老师，可以再讲一下 upfront payment里面 PV protection leg和 premium leg是什么吗？ 以及如何理解price CDD =100-upfront premium

老师请问一下,固收白题case3,q3里面分母上,去年花为什么用单利?

两阶段欧式看涨、看跌期权只有到第二阶段末才可以行权吗，美式看涨、看跌期权只有中间有利润就需要提前行权来计算option的价值吗，即option价值时需要算第一和第二阶段的价值然后求和吗

请问老师第三十八题，老师那个图，为什么在700是outofmoney关于put?700行权不应该是put这会ITMoney么？

此时中端的利率也下降了，价格上升。为什么要降低中等期限债券持仓？

利率曲线向下倾斜的这种状况，请问怎么用流动性理论来解释？这和流动性陷阱有什么关系

请问第一题，P只是为了enhance公司的关系，并没有说M就会接受P公司的服务，为什么B就对了呢？

在swap估值计算Vfloat时，为什么分子上还要加上90天时刻的coupon呢，浮动利率债券在coupon日的价值不就是par值1吗，用1往30天时点折现不就行了吗

模考1am case1 第五小题答案看的不太明白 能在讲解一下吗 没太看明白题干 是说她对自己得出卖出结论的资产进行了一次路演吗 这是不是违反了suitability

老师，amortized cost由一般在债券和无形资产产生，可以这么理解么，我基础忘光了……