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CFA二级
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原版书31页,step5中,S(b^1)的算式为什么是√(mean square errer)/√(variation of CAPEX)即3.459588/√122.640?这个计算公示是如何推导的?
老师,第14题答案最后说CFO不受影响,这句话不对吧。CFO的调整额度=(contribution-TPPC)*(1-T)或者(TPPC-contribution)*(1-T),折现率变化,影响interest cost,进而影响TPPC,所以会影响CFO的调整才对
老师,为什么plan asset的预期收益率上升升高,pension cost中抵减的expected return增加,pension cost降低,那么PBO不是该跟着降低吗,为什么13题,选C:the same呢?PBO只受折现率、退休前工资、员工寿命三个因素影响,不收pension cost影响吗
老师请问,如何理解把portfolio和benchmark再做组合,积极管理我的理解就是选中一个benchmark然后从各方面或多或少偏离benchmark,从而做到积极管理。为什么又要模仿benchmark并偏离又要同时持有benchmark呢?谢谢
已回答老师,假设fund status beginning=0,employer`s contribution=0,fund status ending=-10(即total pension cost增加10),按照TPPC=fund status ending-fund status beginning-employer`s contribution计算,TPPC=-10,cost为负数不是应该认为是收益吗,为什么和前面的逻辑相悖了
已回答精品问答
- 这题为什么是选C?
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- 老师,第三题答案的意思是:1.因为宽松的货币政策,导致加元利率下跌,导致加元贬值?2.但是,如果利率下跌,也就是分母上的百分比下降,不是会导致价格上升吗?。3.从而短期看是depreciation,但是长期来看,会回归到均值,所以是appreciation?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
