老师你好，针对最后一个问题，如果Statement 2 中，遗漏的变量与原方程中的变量高度相关，那么不应该加回原方程。但是如果加回原方程，标准误、系数这些都不变吗？

老师你好，第二题没听懂，删除了一些有残差的数据，那么方程不应该变得更准确了么？为什么新方程的标准差会增大？

找到了

讲义里面没有这一题

视频16分钟处，如果是短期经济好，长期经济不好的话，那收益率曲线是向下的吗？

老师好 READING30中EXAMPLE3中第5题在计算FCFF时 老师的讲解视频中在根据公式计算出VALUE后没有再加题目答案讲解中的50 按照老师的讲解 答案应该是B而不是C 请老师明确正确答案是什么 同时请说明这50应该怎么理解 谢谢

在limitations of trend model中，说“existence of serial correlation suggests we build better forecasting model than trend model”引出autoregressive model.但是后面在介绍AR model时说"when the error terms are correlated, standard errors are unreliable"。这样的话trend model的问题，AR model也没有解决呀？为什么AR model就比trend model好呢？

老师说covered interest rate如下：当汇率为spot rate=DC/FC时，把1DC转换成标价货币FC：由于DC在分子，因此直接除以DC变成1/s.标价货币就变成fc了。 这个我不理解 数学比较差 可否讲解一下。谢谢

第33题，当ARCH为YES的时候，为什么方差是可以预计的？有单位根的情况下不是方差不平稳吗？

老师你好，通常我们用DCF模型的时候，分母的是r-g，有时候可以用cap rate替代，但是在题目同时已知r, g, cap rate，例如截屏这个题目，怎么判断是用cap rate的6.5%，还是用r-g的8%-4%呢？ 这种情况不懂怎么区分到底用哪个做分母