樊同学2019-02-28 23:03:37
樊同学在limitations of trend model中，说“existence of serial correlation suggests we build better forecasting model than trend model”引出autoregressive model.但是后面在介绍AR model时说"when the error terms are correlated, standard errors are unreliable"。这样的话trend model的问题，AR model也没有解决呀？为什么AR model就比trend model好呢？
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Chris Lan2019-03-01 09:17:09
Chris Lan同学你好，trend模型是用时间作为自变量，而AR模型是用过去的自己做为自变量。相对来说trend模型的缺点主要有，在使用时，如果数据存在序列相关性，可能导致b0 和b1 不一致（趋势可能发生变化），另外时间序列的均值和方差随时间变化。AR模型是用过去的自己来解释今天的自己，所以他的自变量比trend模型更好一些，不过他依然需要满足模型的假设。考试的时候就按这个结论来记，如果问你哪个模型好，要说AR比trend好。
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