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涂同学2019-02-28 16:13:07

第33题，当ARCH为YES的时候，为什么方差是可以预计的？有单位根的情况下不是方差不平稳吗？

回答（1）

Vincent2019-02-28 22:38:37

同学你好，当存在异方差的时候，我们用当期残差的方差和滞后一期的残差方差做回归，此时系数显著，说明滞后一期的残差方差能解释当期残差方差。
于是，我们可以利用这个回归系数做未来残差方差的预测

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