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CFA二级
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老师你好,数量第一题b0=0.143并且不显著,在统计学上根据这个p值可以判断说b0和0没有显著区别,所以可以认为b0=0吗?还是说这题只是说明不显著,只能近似认为b0=0而模型还是包含b0这项呢?
已回答老师你好,46题提到calibration的时候选择了选取新的forward rate进行循环折现,但是48题说到calibration的时候老师说二叉树的calibration就是在path上加上spread,那么到底calibration是如何进行的呢?46题我就是记住了基础班上课说的选择一个spot计算forward然后加上spread,进行循环计算而不是选择新的forward
已回答精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
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