郭同学2018-06-11 18:19:10
郭同学老师你好，46题提到calibration的时候选择了选取新的forward rate进行循环折现，但是48题说到calibration的时候老师说二叉树的calibration就是在path上加上spread，那么到底calibration是如何进行的呢？46题我就是记住了基础班上课说的选择一个spot计算forward然后加上spread，进行循环计算而不是选择新的forward
回答（1）
Vincent2018-06-12 14:41:08
Vincent同学你好，完整做法是加dy在benchmark curve上，然后从新计算各个node 的forward rate.
46 最严谨的说法应该是选取新的benchmark curve然后计算出forward rate. 47也是。
但书上也同意 for more convenience, 你就直接加spread在各个node上。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片