-
CFA二级
包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:2391提问数量:54901
58题 环境不好的时候 short一个受影响大 价格下跌的多的bond 对吧? 然后3因为信用评级高 受影响比较小。 2是周期性的受影响大。 至于那个spread 如何分析 spread 低的话 风险补偿小 那是本身的风险也小?
老师您好, 像图中这类题目要求总的active return的. 它给了在组合&基准中的权重, 给了组合中的收益率, 但是没给在基准中的收益率. 那这是不是就是说, 在基准中的收益率等于在组合中的收益率? 但是实际中, 这个怎么理解呢? 你看他说的是某个"security", 不是某个portfolio, 那是否可以理解为: 我就一个单独的股票, 无论在哪个组合还是基准中, 收益率总是一样的? 谢谢老师!!
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
