老师，SRO这里还是很晕 SRO和NonSRO区别在哪里？ 这两个，只要政府授权、就是独立监管者（independent regulator）对吗？

equity，百题，case7，q3，我用黄色圈圈圈出来的这个式子，是如何化简的啊？感觉考试到时候碰到这样的式子，会化简不出来诶。。

老师，这个MTM…不知道怎么问… 我是按因为9时刻是卖eur买GBP，所以6时刻是卖GBP，我卖dealer买用bid加上point算得FR。 答案是算得买EUR的FR。 您知道我在问什么…就是这个反向合约，算哪个货币的FR啊？还是都可以？

我不太懂动态对冲。 两个问题，如图: 1. put option 合约数怎么算？ 2.如果我们判断对，对冲的方向。 那么这个公式对么N option= N share÷ delta

mock71第45题，利率上涨，put option价值不应该下跌吗？

老师，麻烦看下我写的套息套利交易理解的对不对。 一直特别晕这两个，区分不出来，今天听课一边听一边捋，有点乱，见谅啦

您好 请问红色画线句子什么是对的？ 对输出有什么假设？谢谢！

请教，第44题，comment2 关于利率二叉树的假设，记得老师说过是有三条，这里只有两点，还有一点是interest rate term structure model，为什么是对的？

请问老师问号处，为什么是long call 而不是short call

固收，原版书课后题，哪位好心的老师能给我讲讲我q13我哪儿算错了？之前的提问，老师就给我留言说time2节点利率用不到，，不太懂啊啥意思啊。。为啥用不到？不是要倒推的吗？能不能帮我写下公式啊？看得我抓狂了。。。