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CFA二级
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Q. In the list dealing with valuation standards and regulations prepared for the upcoming meeting with Randome, Wolff most likely made an error in the detail pertaining to: the litigation-related valuation of public versus private companies. valuation as a component of financial reporting. the binding nature of USPAP regulations. 这道题做错了,老师给解释下transaction-related, compliance-related, and litigation-related是啥吧?一点印象都没有啊。。。
你好,财报百题case1第2题,为什么不加D公司4000的dividend,dividend不是会增加F公司NI吗。题干中说他们都designated at fair value,即便是fair value, AFS的unrealised G/L不也是进入OCI么,为什么要加到对F公司的NI里
已回答1 如何理解structure model中的E?老师说E是European call option in asset,那为什么还有个式子 E=A*N(d1)-De^-rt*N(d2),这个式子也是call option on asset的意思嘛? 2我的总结structure model比reduced model假设复杂,但使用简单,这样对么
精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?









