-
CFA二级
包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:2357提问数量:54230
4.2.3 Case3的Q13(Reading 36 Q13) C选项为什么错? 问的是the value of bond,为什么不加coupon? 根据4.2.1 Case1的Q4 总结 bond price = pv; bond value=pv+coupon 本题应该选C
已回答4.2.3 Case3的Q11(Reading 36 Q11) C选项为什么错? 当t=0时,2*Asset A=1000=Asset B t=1时,Asset A=2*525=1050 Asset B=1100,不等,有套利空间。
已回答精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗