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CFA二级
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老师好, 这道题可不可以比较market conversion value? In the secondary market, bond value per share = 1050/23.26 = $45.148/share vs. current stock value per share= $52/share. 因为买低卖高, we buy bond and sell stock here.
老师好, 这道题可不可以比较market conversion value? In the secondary market, bond value per share = 1050/23.26 = $45.148/share vs. current stock value per share= $52/share. 因为买低卖高, we buy bond and sell stock here.
老师好, 这种类型的题目 应该怎么做? 现在思路有点乱了。 从利率低的国家借 去利率搞得国家投资,这口诀是不是不嫩直接用? 因为最近做下的两题, 都是反过来的。 担心会考 就问你应该在哪国借 不要你计算, 如果用口诀很容易错。 正确步骤是什么? 不会是正的算一遍,不行的话反过来再算一遍? 这样怕时间会不够。 需要指点 类似题的做题步骤/捷径。 谢谢。 这道题一样, 初步看以为是借美元 转MUR 在MUR 国投资, 但算出来的又是loss。
老师好, 这道题 我做出来是loss of JPY 292,825, 但答案是profit of JPY 292,825. 我是这么想的,因为日本的利率比美国利率低,所以在日本用元借美元,然后去美国投资, 一年后再转成日元。 profit = 转好后的日元- 日元的还本付息。 1yen 用 spot rate 转美刀,得 1/116.35 然后在美投资一年后赚(1/116.35)*(1+0.04)然后在转回日元=(1.04/116.35)*112.99 = 1.00997 PROFIT = 1.009667 - (1+0.015) = - 0.005 Yen , 因为借了JPY 58,175,000 所以乘以JPY 58,175,000 得loss of JPY 292,825。 答案中貌似用了(1 + 0.01500) 去减1.009667,为什么? 不是减去还本付息后才是profit 或loss? 谢谢。
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
