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CFA二级
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你好,请问,一般不同时间点的现金流不是不能相减的吗,要折现到同一时点才行。为什么说到economic income这个概念的额时候,EI1=CF1-(PV0-PV1),PV0是零时点的未来现金流折现价值,PV1是1时点的未来现金流折现价值,两者却可以相减?
已回答我想请问一下,是不是不可以证明k越大,adjusted-R²是越小的?因为,k越大的时候,R²不是不变的是会增加的,所以(1-R²)是减小的。公式上面,前一项,k增大变大,后一项变小,那就不能判断,只能说明adjusted-R²一定比R²小。
已回答关于这里IFRS中的net interest expense/income以及GAAP下的interest cost, r是指市场利率还是指折现率?老师上课的时候说的是r是指代市场利率,可是如果这样的话为什么在Re-measurement中还会与actual expense/return有difference?
已回答精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?


