许同学2020-02-05 10:14:49
许同学在VAR的那道例题中，B选项中说expected loss小于12.5m不就是等价于最大损失为12.5m吗？如果没有C的话，是不是可以选B？
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Vincent2020-02-05 15:36:59
Vincent同学你好，B不完全正确。从95%角度，因为在分布的右半边是gain, 所以应该说 95% chance, if loss, expected loss over next month is less than 12.5 mio.
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对了，下次最好能把题目贴下，谢谢。
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