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CFA二级
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课后练习第35题。题目中所涉及的Fed model和Yardeni model在网课中并未提及,是因为它们并非历次考试的考点吗?还是因为它们本身的重要性十分薄弱?对这一知识点是否应有一些了解?
课后练习第32题,题目要求计算underlying调整后的EPS。答案中使用的调整前EPS是稀释后EPS($0.81),而我在计算中所使用的调整前EPS是基本EPS($0.84),因此出现了错误。请问,在进行underlying调整时,是否一定需要以稀释后EPS为调整前值?谢谢!
在MM2 without taxes的情况下,r0代表debt为0时的股东要求回报,此时r0也为return of asset;如果debt不为0时,还默认r0是return of asset吗
已回答老师,想询问下这一块的Re-measurement,是不是无论是Net interest expense和net interest income都需要将其和Actual return的 difference计入OCI?
精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?








