问题：（图中红色圆圈和紫色框为强调，问题文字形式写明如下）在steepness这种情况下，计算其Duration的时候 单老师的计算（图中紫色框框） 我有两点不明。1.组合的总价格用的是300，但是当收益率曲线发生变化的时候，组合的总价格应该受到相应影响，为什么还可以用300？2.组合收益率变化的百分比用的是1%，但是在steepness情况下，并非整个组合都是1%，五年期的是0%，为什么组合的收益率变化直接选用1%？300和1%两个地方，希望您分别解释一下？

紫色框内，为何可以将各个期限单独对组合价值变化的百分比 直接加总 就等于整个组合价值变化的百分比？这里如何解释

R46中，这里为什么将来是1块钱，不是 Pt 1？

PPT66页里计算澳元PV收入的时候，B4'是不是写错了呀？应该是0.986031吧？

0时间点决定F1,那么支固定收浮动的一方如果在0时间点知道自己在1时间要亏损，为什么一开始要同意签订这个互换呢？

第39页PPT 里面的例题，债券的报价不是应该是dirty price？什么样产品的报价直接是dirty price？ 期货 的报价是clean price。

单老师基础课中讲到：对于ZS,TED spread，L-OIS spread对应于图中划紫色线的三种债券衡量的最准确。我能找到相应的对应关系，然后记住它，但是不理解其中的含义，不知道她讲的这句话具体是指什么，是和什么比衡量的准，又是在说衡量什么呢？

问：Z-spread的Z指什么？I-spread里I指什么？是哪个金融单词？（感觉如果弄清楚公式不容易记混）

请问：1.这个风险是否可以理解为伦敦银行间相对美国政府的风险？2.counterparty risk如何理解？可否举例说明？

红色圈圈部分：ZS和IS对比，ZS是公司债和国债对标，而IS是公司债和swap对标，为何ZS比IS就更准？