李同学2020-05-21 10:00:24
李同学对应第16小题，最后一题。我觉得这道题的题干不严谨，紫色划线部分，他说的是3个月后（3个月只能是认为是loan期，不能认为是合约期了），那也就是在t=9（月）时间点的 libor是1.1%，那就不太好了，应该是t=6即loan开始时的libor，因为利率不是期初决定的嘛，所以这道题这样编写我觉得描述的不严谨，或者我哪里理解有误请老师指出？
回答（1）
Kevin2020-05-21 10:57:56
Kevin同学你好！
当前时间点是t=3，三个月后就是t=6，也即合约expiration的时间。此时三月期的libor 1.1%，也就是t=6时三月期的libor 1.1%，并不是t=9。
题目表述的逻辑是很自洽的，并没有什么问题哈。
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