老师你好，（1）此处按照future contract(左列数据)推出的Futures price A为什么是理论价格（underlying bond推出的为futures priceA 老师解释为market price）?是因为考虑到conversion factor本身是个不精确的数值吗？（2）为什么是使用Futures priceA理论和Futures price A市场价进行轧差后折现推出套利利润，而不是将underlying数据按照图2右下角公式再乘1/CF推出Future price标准与左侧标准券价格125进行轧差呢？（3）在图3中，老师讲解说112.164的计算结果是因为没有减去AI（T），但是讲义中为什么把AI（T）加到112.5中（理论推导结果）？

老师您好，对于long逼空最终是为了是的short方平仓吗？long是怎样通过逼空得到好处的？

一直有个问题 这个公式里 残差项不用加入吗 有一种解释是 残差的均值为0 所以不用代入 跟这个有何关系呢

第一年share based compensation reserve 新增：6601, 累计：6601; 第二年share based compensation reserve 新增：10439, 累计：17040; 第三年share based compensation reserve 新增：16214, 累计：33254; 然后，其中有19803要从share based compensation reserve，转到paid in capital; 您好，RSUs, 其中第三年share based compensation reserve, 新增：16214， 累计：33254，减少：19803，期末：13451， 是这样吗？

这题完全看不懂，68%32%60%40%各自都是什么的权重？？？

US treasury bill默认par value都是1000吗？

老师您好，在时间计算上，2/12和60/365略有不同，请问是在什么情况下分母采取365天数或者12月月数呢？

第三题，贷款比重下降，那不应该说明贷款的人少了吗？那不是风险上升了吗

第七题不是和银行存款业务相关吗，为什么不是NSFR?

老师，第三问的问题问的是“以下哪个选项被违反了吗”？，按照chart1中的数据我的理解是只有C选项才能用上啊？为啥就是违反的选C呢？