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139****94982025-04-07 10:29:59

美式期权应该可以在任何交易日行权，例题里都是在年末，这里是为了简化计算吗

回答（1）

Essie2025-04-10 10:48:23

同学你好，是的，这是一种简化，在利用二叉树模型对美式期权进行估值时，通常假设行权只能在每期的期末（例如每年末、每半年末等）进行，而非真正的“任何交易日”均可行权。基于二叉树的收敛性，这样计算的误差很小。

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