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它应该开根号的呀，textbook一些例题都不开根，why

老师，您好！这道题的 无显著序列自相关可以理解，而判断 标准误 是否无偏，是怎么判断的呢？

如图 谢谢

如图 谢谢

秦老师解释一下图中的问题。为什么not always the case？

老师，您好！这段话翻译出来是什么样的哇？自己读起来老感觉别扭。

老师，您好！这里的-0.82和1.92这两个T-value的绝对值都小于了1.96，即不能证明总体的系数显著的≠0。但在计算中还是加上了，这是什么原因呢？

老师您好，我想请教一下，题目A的解析中修正是把这些滞后项加入模型吗？ 另外这个题目B，它是问残差的一阶差分违背回归假设，怎么修正这一模型吗？答案中，讲到该模型一阶差分后仍有显著的自相关，要进行二阶差分，直到没有显著的序列相关性，之后要进行seasonality&ARCHbehavior，差分不是针对协方差不平稳做的修正吗？咋和序列自相关有联系呢？还有要进行的seasonality&ARCHbehavior是什么意思呢？不明白，麻烦老师指点一下(^_^)a

老师您好，这个题的题意和解析，不是很理解，它是说用AR（1）模型来预测12个月的城市失业率相比较于预测1个月的失业率，它的缺点是什么吗？具体是1个月和12个月比较、还是12个月和一个月比较？ 请老师指点一下(^_^)a