这里修正的方法是四个吗？后三个都是既修正异方差又修正序列相关？

为什么在讲义中找不到amortized cost要用historical cost

老师好，影响yield curve的宏观经济因素里的inflation，我查看大部分解释还是从monetary policy应对inflation、短期利率上涨角度展开，而这里是将inflation和monetary policy影响的大小做对比，请问investor's expectation on inflation怎么直接影响yield？

老师好，请问课件中，if算数平均中有极端大值出现，则算出的ERP偏高，则算出的re偏高，那计算出的Treminal Value折现后应该偏低啊，不太明白怎么就overestimate the terminal expected value了。请老师再讲一下。

第二问：valuing a two year European call option on the periodically compounded one year spot rate. The exercise rate of the option is 1.5%，两年期的利率call option，不是应该从t=1往前折么，怎么从t=2开始往前折呢？两年期利率看涨期权，t=1时，是从第一年到第二年的利率，即2年期利率。从t=2开始算，不就是3年期利率了么？

在计算FFO时，调整NOI已经减去non-cash rent，为什么计算AFFO时需要在FFO的基础上再减去non-cash rent?

对于数量直播课有两个问题：1）在Omega Retail Loan Case里，老师是怎么；判断273是FP的，这个表格里没有明确说明TP TN FP呀？2）在Carlos Martin Case里，42页这道题，还是不懂为什么选择A，这道题解释的很模糊。

为什么波动增加，z不受影响？

老师请问，组合课后题case：Brian Johnson 。第4问里计算es时为什么忽略了size？

为何风险中性POD在事前角度，所以风险中性POD>实际POD？可以详细讲解一下吗？