这里在比较future spot rate 和forword rate 时说，第一，这个future spot rate 是我分析师自己估计出来的，那这个是如何估计的？有计算方法么，考试时会要求估计么？第二，说这个forword rate是市场上业内专业人士估计的一个forward，但实际上forward rate不是可以通过S1，S2来求么，何来估计一说哈

请问在用EEM算 value of intangible assets的时候，算出了当前的excess earning之后，需要拿当期的ee去乘1+g吗？讲义上乘了，但是课后习题上拿算出的当期excess earning直接用了。cas3.8.2

这里说spot rate 根据市场上现成的得到，那么spot rate就是根据0息债券的YTM得到的对么

老师你好，衍生品case2 第九题中为什么当市场上观察到fix swap rate变成1%的时候，floating rate还是跟之前fix swap rate等于3%的时候一样？有点疑惑这个fix swap rate跟floating rate之间的关系。根据公式这个fix swap rate不是根据floating rate算出来的吗？c=（1-bn）/（b1+b2+b3............bn） 谢谢

pvgo model 里面 到底是E1还是E0除以r 原版书是什么 因为官方题库里面用的是E0

老师在将FCinv的计算时，其中有固定资产处置的第一个方法中，CapEx里面是GV disposal，而proceeds里面是BVdisposal？是两个不同的disposal吗

请教，Oas与波动率关系这块不太了解 请帮忙解释这张表格，谢谢

这个分析师通知客户是及时的，但他后面说他比客户都早卖股票难道不违反Fair Dealing嘛

你好 利率互换的valuation为何notes上会乘以days/360 网课里都没有的 请老师解释下 谢谢

固收 R38-Q19 为什么折现时分子用1000？ 是因为零息bond没有coupon，就用face value来代替吗？ 如果是付息bond，是不是就用face value*coupon rate来作为分子？