陈同学2018-06-04 10:52:12
陈同学请教，Oas与波动率关系这块不太了解 请帮忙解释这张表格，谢谢
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Vincent2018-06-04 11:00:46
Vincent同学你好， 你这么记
option cost = Z spread - OAScall
当volatility上升，option cost上升，Z-spread不变，OAScall下降
option cost = OASput - Z spread
当volatility上升，option cost上升，Z-spread不变，OASput上升
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你好，我不太理解这个put的公式：option cost = OASput - Z spread，谢谢
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同学你好， Z spread是含有option risk的spread, OASput是剔除option risk的spread.
当持有put option的时候，put是止损，为我提供的了保护，减小了风险，所以Z spread 小于 OAS put.
Option cost肯定是正数，所以公式是OAS spread - Z spread
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