皮同学2018-06-04 13:33:18
皮同学这里说spot rate 根据市场上现成的得到，那么spot rate就是根据0息债券的YTM得到的对么
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Vincent2018-06-04 21:36:28
Vincent同学你好，是的。S1 S2 S3等都可以观察得到
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这里所得到的S1 S2只是站在当前时间点来看的一个YTM，但随着市场总体利率水平的不断变化，每个债券的YTM是不是也会变化？也就是说站在当前时间，S1S2一旦确立就不会变化么？
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同学你好，spot curve随市场变化肯定会发生变化的。
你在计算的时候，站在t时刻，这个时刻的S1 S2是确定的，那么到下一个时刻，利率曲线就可能发生变化。
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老师上习题课的时候说，spot rate 都是根据par bond来求的，那又如何从观察得到spot rate哈？
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同学你好，我们看市场交易最活跃的１年期国债，把他的到期收益率作为Ｓ１, 再看交易最活跃的２年期国债，把他的到期收益率作为Ｓ２, 只要市场有对应期限的国债或国债ｓｔｒｉｐｓ的活跃交易，我就可以得到相应的ｓｐｏｔ ｒａｔｅ
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